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Alle Briefings am Desk
Kapital, Regulierung und institutionelles Banking.
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Deposit Beta Lag: Warum Zinsanpassungen verzögert wirken
Warum deposit betas lag policy rates? Eine Analyse für Treasurer zu Einlagenverzögerung, Zinsübergang und Liquiditätsrisiken im aktuellen Zinszyklus.
Fed Funds vs SOFR Basis im institutionellen Wholesale Funding
Wie steuern Treasury-Desks den Fed Funds vs SOFR Basis-Spread? Analyse von Liquiditätsströmen, Repo-Märkten und Refinanzierungsrisiken im Wholesale Banking.
GSIB Surcharge VaR Spike Auswirkungen auf Kapitalpuffer
Was passiert mit GSIB Surcharges, wenn der Trading Book VaR steigt? Erfahren Sie wie volatile Märkte die Systemrelevanz-Puffer beeinflussen. Für Treasuries.
LCR Reaktionen auf QT und Reverse Repo Runoff
Wie QT und Reverse-Repo-Abflüsse den Liquidity Coverage Ratio (LCR) von Banken belasten und welche Liquiditätsrisiken Treasuries steuern müssen.
Synthetische Verbriefung: Regulatorische Kapitalarbitrage unter Basel III
Wie Banken durch synthetische Verbriefungen ihre regulatorische Kapitalarbitrage optimieren, RWA entlasten und welche Basel-III-Hürden Treasuries beachten müssen.
Bank Treasury Management in High-Rate Regimes: SOFR Funding
Wie steuern Corporate Treasurer SOFR Funding und Zinsrisiken im Hochzinsregime? Konkrete Strategien zur Liquiditätssicherung im Bankbuch. Wichtig für den Desk.
SOFR funding: Liquiditätsstress im Eurodollar-Markt
Wie SOFR funding und Eurodollar-Plumbing im Overnight-Marktgreifen. Analysen für Treasuries zu Liquiditätsstress und Repo-Spreads. BankBankers beleuchtet Banking,…
ISO 20022 Migration: Liquiditätsmanagement im Zahlungsverkehr
Wie die SWIFT ISO 20022 Migration das Liquiditätsmanagement im Zahlungsverkehr verändert. Erfahren Sie, worauf Treasuries und Banken jetzt achten müssen.
Cross-Border Payment Fees vs Instantsysteme für Treasurer
Vergleichen Sie Cross-Border Payment Fees und Instant Rails für Treasuries. Optimieren Sie Liquidität und senken Sie Kosten im Zahlungsverkehr.
Deposit Franchise Value schützen nach digitalem Banking-Churn
Wie misst und sichert Treasury den Wert stabiler Einlagen nach Digital-Banking-Abwanderung? Analyse der Liquiditätsrisiken für Bankbilanzen.
Klimastresstests für Regionalbanken: Methoden und Daten
Wie Regionalbanken Klimastresstests umsetzen: Methodik, Kreditrisiken im Immobilienbestand und regulatorische Anforderungen für Treasury-Desks.
Payment Rails Consolidation und Merchant Acquiring Marginen
Wie Payment Rails Consolidation die Merchant Acquiring Marginen drückt. Erfahren Sie, welche Volumeneffekte und IT-Kosten für Treasury-Desks relevant sind.